Indikator Paling Menguntungkan

Indikator Paling Menguntungkan

Posted by

Sewaktu iseng membaca posting-posting yang ada di forexfactory, secara tidak sengaja ketemu sebuah posting sangat menarik yaitu posting yang berisikan sebuah uji coba berbagai indikator dengan menggunakan Artificial Inteligence.

Bagi yang belum mengetahui, Artificial Inteligence atau kecerdasan buatan adalah sebuah program komputer yang memiliki kemampuan belajar sendiri seperti halnya otak manusia. Berbeda dengan program komputer biasa dimana hanya berjalan sesuai dengan logika yang telah terprogram, Artificial Inteligence selain berjalan menggunakan logika yang telah terprogram, juga berjalan berdasarkan pengalaman yang diperolehnya.

Contoh sederhana, terdapat 2 buah robot yaitu A dan B. Robot A dijalankan dengan program komputer biasa, sedangkan robot B dijalankan oleh program Artificial Inteligence. Robot A akan berjalan lurus terus sesuai dengan rute yang telah diprogramkan. Nanti kalau nabrak tembok maka robot tersebut tidak mampu bergerak karena yang diketahui hanyalah berjalan lurus.

Berbeda dengan robot B yang menggunakan Artificial Inteligence, pada saat nabrak tembok maka robot ini langsung mengingat letak tembok tersebut dan berusaha mencari jalur alternatif lain agar dapat terus berjalan. Nantinya kalau robot B dijalankan pada rute yang sama maka tidak akan lagi mengulangi kesalahan nabrak tembok yang sama karena data lokasi tembok penghalang telah tersimpan dalam memory-nya untuk dihindari. Sehingga dengan kata lain, robot B memiliki kemampuan untuk belajar sendiri berdasarkan kesalahan maupun pengalaman dari apa yang dilakukan sebelumnya.

Uji coba berbagai indikator yang dilakukan di forexfactory menggunakan program Artificial Inteligence dimana dilakukan pengubahan setting parameter indikator secara terus menerus sampai akhirnya diketahui di setting parameter manakah yang akan menghasilkan profit maksimal.

Tujuan pengujian setting parameter indikator adalah untuk mengetahui apakah memang benar misalnya setting optimal indikator MACD adalah 12, 26, 9 atau setting optimal indikator RSI adalah 14.

 


 

indikator-01

 


 

indikator-02

 


 

Selama ini kalau menggunakan indikator-indikator tersebut dalam Metatrader atau software trading lainnya, setting parameter default selalu menggunakan angka-angka yang sudah ditentukan. Padahal parameter indikator-indikator tersebut diciptakan bukan berdasarkan kondisi market saat ini, tetapi berdasarkan kondisi pada saat diciptakannya yaitu kondisi market tahun 1970-an.

Mungkin saja parameter MACD 12, 26, 9 hanyalah sekedar mitos yaitu hanya menguntungkan saat digunakan pada tahun 1970-an namun tidak lagi menguntungkan kalau digunakan untuk melakukan trading dalam kondisi market saat ini yang sudah jauh berubah daripada tahun 1970-an.

Dengan menggunakan program Artificial Inteligence yang memiliki kemampuan untu belajar sendiri, maka mencari parameter optimal dapat dilakukan tanpa susah payah karena semuanya terjadi secara otomatis yaitu program Artificial Inteligence akan berusaha dengan sendirinya mengubah-ubah parameter sesuai dengan kondisi market yang dihadapinya agar ditemukan setting parameter yang paling optimal.

Sehingga hasil akhirnya nanti dapat diketahui indikator manakah yang memberikan hasil terbaik dibandingkan indikator lainnya. :)

Indikator yang tidak baik tentunya akan memberikan hasil yang buruk dikarenakan meski sudah dilakukan pengujian dengan berbagai setting parameter berbeda tetap saja hasilnya buruk. Sebaliknya indikator yang baik, akan konsisten memberikan hasil yang menguntungkan meskipun dilakukan berbagai pengubahan setting parameter.

Selain itu juga akan dilakukan pengujian perihal seberapa besar akurasi indikator tersebut dalam mencerminkan pergerakan harga.

Seperti kita ketahui semua, tujuan diciptakannya sebuah indikator adalah untuk memudahkan membaca pergerakan harga.

Namun faktanya, kadang kala indikator justru “salah arah”, pergerakan harga yang dicerminkan oleh candlestick mengarah ke atas, tetapi garis indikator justru mengarah ke bawah. :-D

 


 

Momentumdiverge

 


 

Meski dalam ilmu trading garis salah arah ini dinamakan divergence, namun dalam uji coba Artificial Inteligence ini akan diuji seberapa besar tingkat akurasi sebuah indikator dalam mencerminkan pergerakan harga tanpa adanya divergence.

Pengujian Artificial Inteligence dilakukan di pair EUR/USD, timeframe M30, digunakan data selama 12 tahun, dan yang di uji coba adalah beberapa standard indikator yang terdapat dalam Metatrader.

 


 

indikator-03

 


 

Hasilnya adalah sebagai berikut (mohon maaf kalau tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia agar tidak timbul salah persepsi):

1. MACD = Moving average convergence divergence (mains strategy histogram above/below 0 to give signals)
Net pipettes acumulated (win-lose): +26024
Total trades: 461
Accuracy rate: 32.537%
Minimum parameters/price cluster: Fast and Slow period must be atleast 100 or more to be atleast breakeven depending on market structure, anything under that will not be profitable in long term, and must change parameters to fit ranging and trending markets, Signal period doesnt matter with this strategy
(12,26,9 is a myth )
Profitable: Yes

 

2. RSI = Relative strength index (Above 30 BUY / Below 70 SELL)
Net pipettes acumulated (win-lose): +35332
Total trades: 2 (yep only 2 four year long trades, 1 won 1 lost)
Accuracy rate: 50%
Minimum parameters/price cluster: Not really good in this TF (14 setting is a myth ), higher timeframes advised, unless you want to hold a trade for 4 years open…
Profitable: Yes
Comments: Although it gave more profits than the MACD, it only had 2 trades, i tested it on higher timeframe where it gave pretty good results, also in other pairs it was ok, but because we test it on EUR/USD M30, i will discard this from the TOP 10 because of the lack of data on M30 timeframe

 

3. Bullpower (buy above 0/ sell below 0)
Net pipettes acumulated (win-lose): +21337
Total trades: 3056
Accuracy rate: 23.52%
Minimum parameters/price cluster: High period is needed, but it can make profit on M30
Profitable: Yes
Comments: High periods needed like on the RSI, but it has way more trades than the RSI, although its accuracy rate is low, i consider it more reliable than the RSI on EURUSD M30

 

4. Bearpower (buy above 0/ sell below 0)
Net pipettes acumulated (win-lose): +29986
Total trades: 2796
Accuracy rate: 22.46%
Minimum parameters/price cluster: High period is needed, but it can make profit on M30
Profitable: Yes
Comments: Less accurate then Bullpower, but it made more profit, with bit longer but fewer bad trades

 

5. DeMarker (Above 0.3 BUY / Below 0.7 SELL)
Net pipettes acumulated (win-lose): +48139
Total trades: 93
Accuracy rate: 49.462 %
Minimum parameters/price cluster: Above 100 atleast
Profitable: Yes
Comments: So far the best indicator, beats the MACD too

 

6. Ichimoku (Kijun & Tenkan Cross)
Net pipettes acumulated (win-lose): +18404
Total trades: 1093
Accuracy rate: 37.45%
Minimum parameters/price cluster: Averaging around defaults, looks like the ichimoku’s defaults are pretty good
Profitable: Yes
Comments: Looks like the default settings can be acceptable, although the profit is not much, but atleast its precise.

 

7. RVI = Relative Vigor Index (Above 30 BUY / Below 70 SELL)
Net pipettes acumulated (win-lose): +42040
Total trades: 1529
Accuracy rate: 34.401%
Minimum parameters/price cluster: Above 150 to BE
Profitable: Yes
Comments: A bit bad at filtering, it needs high settings but the second best indicator still after DeMarker

 

8. WPR = Williams Percent Range (Above -80 buy / below -20 sell)
Net pipettes acumulated (win-lose): -33321
Total trades: 3351
Accuracy rate: 57.20%
Minimum parameters/price cluster: None ,atleast not for this TF
Profitable: Nope
Comments: The first crappy indicator so far, it was either designed for higher timeframes or it doesnt work at all.A bit surprising since its accuracy is very high, yet it cant make profit, whereas all other indicators so Far, no matter how bad but made profit, this one didnt.

 

9. MFI = Money Flow index, dont confuse it with market facilitation index (Above 20 buy / below 80 sell)
Net pipettes acumulated (win-lose): +47802
Total trades: 46
Accuracy rate: 42.3%
Minimum parameters/price cluster: Close to default
Profitable: Yes
Comments: At first glance it looks like it made to 2nd place after the Demarker, but actually it didnt, the sample of trade is too small and probably unreliable too long trades with huge DD.So 2nd place is still reserved for RVI

 

10. Accelerator Oscillator (Buy/Sell above/below 0)
Net pipettes acumulated (win-lose): -352618
Total trades: 16134
Accuracy rate: 38.94%
Minimum parameters/price cluster: It has no parameters
Profitable: Nope
Comments: Complete disaster and waste of time, since it has no parameters, you cant adjust it to market price, and the initial formula itself just doenst follow the price, its very unprofitable indicator

 

11. (NOT)Awesome Oscillator (Buy/Sell above/below 0)
Net pipettes acumulated (win-lose): -102321
Total trades: 6075
Accuracy rate: 33.33(3)%
Minimum parameters/price cluster: It has no parameters
Profitable: Nope
Comments: Total opposite to its name, its not awesome at all, its a bullsh*t instead

 

12. ADX (+DI /-DI Cross)
Net pipettes acumulated (win-lose): -38490
Total trades: 4442
Accuracy rate: 24.58%
Minimum parameters/price cluster: None
Profitable: Nope
Comments: Not good.

 

13. Parabolic SAR (dot below price buy / dot above price sell)
Net pipettes acumulated (win-lose): +20652
Total trades: 3604
Accuracy rate: 39.28%
Minimum parameters/price cluster: Step smaller than 0.02 , Maximum is ok at default
Profitable: Yes
Comments: Average

 

Kalau data-data hasil pengujian diatas ditampilkan dalam Excel maka akan menjadi seperti ini:

 


 

indikator-11

 


 

Terlihat setelah diurutkan dalam Excel, indikator DeMarker, MVI, RVI, dan RSI adalah indikator-indikator yang paling menguntungkan karena memberikan perolehan pip yang paling besar.

Dari hasil uji coba ini akhirnya dapat disimpulkan bahwa indikator-indikator standard yang selama ini tersedia dalam Metatrader atau software trading lainnya, belum tentu semuanya mampu memberikan profit kalau digunakan dalam trading.

Maklum saja indikator-indikator tersebut diciptakan puluhan tahun lalu sehingga mungkin sudah tidak lagi dapat mencerminkan kondisi market saat ini.

Oleh karena itu saat ini banyak sekali custom indicators bertebaran dimana-mana. Custom indicators ini merupakan upaya para trader maupun para programmer untuk menemukan indikator baru yang mampu memberikan hasil yang lebih baik daripada indikator-indikator standard yang sudah “uzur” dan seharusnya sudah mulai memasuki masa pensiun. :-D

Sedangkan kalau diurutkan berdasarkan tingkat akurasi pencerminan pergerakan harga, maka hasilnya adalah sebagai berikut:

 


 

indikator-12

 


 

Terlihat bahwa indikator WPR, RSI, Demarker, dan MFI adalah indikator-indikator yang paling mampu mencerminkan pergerakan harga lebih akurat daripada indikator-indikator lainnya.

Bila kedua tampilan Excel diatas digabungkan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah indikator Demarker, indikator RSI, dan indikator MFI adalah indikator terbaik daripada indikator-indikator lainnya. Hal ini dikarenakan Demarker, RSI, maupun MFI adalah indikator yang paling akurat dalam melakukan pencerminan harga dan juga indikator yang paling menguntungkan kalau digunakan dalam trading karena mampu menghasilkan perolehan pip terbesar.

Namun dengan akurasi yang hanya berkisar sekitar 40% – 50% pada 3 buah indikator tersebut maka perlu adanya tambahan indikator lain agar nilai akurasi makin meningkat.

Akhir kata, semoga dengan adanya artikel ini maka yang sedang belajar trading tidak lagi kebingungan dan akhirnya salah dalam memilih indikator yang baik. :)

Untuk membaca hasil pengujian yang dilakukan di forexfactory, silahkan klik disini: Statistically testing every indicator with my Genetic Algoritm.

 

16 Comments

  1. Irfansyah says:

    Wah, berarti setelah ini akan muncul penyempurnaan dari EA Andromeda nech, yaitu EA Pegasus, hehehe

  2. Indra Gutama says:

    Salam Kenal Semuanya, dan salam hormat kepada Bapak Anton W. Menurut pandangan saya EA andromeda sudah sangat mumpuni.. kita tidak bisa langsung menghukum bahwa EA andromeda langsung dikatakan jelek.. keuntungan itu pasti adanya naik turun.. seperti halnya saya berdagang dalam dunia perbukuan.. adanya pasang surut.. perlu adanya pacient dan kerendahan hati untuk tetep maju.. kita harus menghargai bapak anton yang sudah bekerja keras membuat EA andromeda.. dan harus kita ucapkan banyak terimakasih.

  3. Lha itu kan memang grafiknya myfxbook jelek… garis kuning melebar ke bawah…. sekelas yang dipajang untuk menjual software/EA/indicator diluaran sana yang memang nampak profit bagi orang awam….

  4. Inject… Inject… Ada yg drawdownnya 30% tuh..

    • Pak Bayu, memang benar saat ini EA Andromeda mengalami drawdown lebih dari 30% namun meski demikian solusinya bukanlah dengan inject dana tambahan. Karena kalau jelas-jelas salah melawan trend maka ditambahkan dana sebesar apapun maka akan sia-sia belaka dan hasil akhirnya akan mengalami MC.

      Hal ini sebenarnya sejak awal sudah diantisipasi oleh EA Andromeda dengan cara dilakukan open position pada multi pair. Sehingga bila terjadi drawdown seperti sekarang ini maka tidak seluruh open position tersebut adalah salah dikarenakan ada pair yang memang jelas-jelas salah karena melawan arah trend sehingga harus segera dilakukan exit agar drawdown tidak tambah besar. Sedangkan sebagian lagi berupa pair yang hanya sekedar mengalami retrace dimana bila nantinya retrace telah selesai terjadi maka trend akan berbalik sesuai arah semula. :)

      Hanya saja yang sangat saya sesalkan, ternyata ada juga ya pembaca situs ini yang justru bersorak sorai bergembira di saat orang lain tertimpa kemalangan yaitu saat mengalami drawdown besar. Sungguh sebuah perilaku yang sangat tidak elok.

      Tentunya seseorang yang memiliki mental dan karakter baik seharusnya turut bersimpati dan turut membesarkan hati, bukannya malah bersorak sorai bergembira seperti yang Pak Bayu lakukan. :(

      • Kang Mahfud says:

        Iya pak Anton, saya setuju yang dikemukakan pak Anton, sejak saya pantau semalam, drawdownnya sangat besar. Mau tanya pak Anton, takut pak Anton lagi ngoprek EA nya…
        Apakah DD limit 30 % masih bisa ditoleransi pak? maksud saya, jika kita mainnya scalping, tentu DD nya pasti sangat tinggi…lantas berapa DD ideal untk type scalping ya pak?

      • Seperti telah dijelaskan sebelumnya, DD ideal adalah dibawah 30%. Namun saat DD melebihi 30% maka hal ini sudah merupakan “alarm” untuk segera dilakukan tindakan penyelamatan agar DD tidak makin membesar yang nantinya dapat mengakibatkan MC.

        Dengan sudah bereaksi pada saat DD berada antara 30% – 40% maka “ruang” untuk melakukan penyelamatan account masih tersisa luas. Oleh karenanya jangan pernah tunggu sampai DD membesar melebihi 40% atau yang lebih besar lagi, karena dapat diartikan bahwa ruang penyelamatan makin menjadi lebih sempit dimana dampaknya upaya penyelamatan menjadi lebih sulit untuk dilakukan.

    • Iwan Martha says:

      Setelah saya sering mengamati, market sepertinya kurang bersahabat dengan EA Andomeda, begitujuga dengan EA saya…… :-D
      Range hariannya begitu sempit hingga harga cuman kembali ke situ-situ saja. kalau saya melihat di myfxbook nya beda EA saya dengan andomeda hanya di Balance dan Equlity saja.
      Andromeda : Balance : tetap, Equlity turun
      EA saya : Balance mengikuti Equlity….turuuuun.. :))

  5. irfansyah says:

    Baru engeh, stochastic kok gak masuk pengujian ya Pak,

  6. Irfansyah says:

    berarti indikator-indikator yang diuji ini, indikator yang memiliki karakter persuasif (mempengaruhi dan meyakinkan untuk entry :mrgreen: ) ya Pak

    • Kira-kira seperti itulah, Pak Irfansyah :-D

      Selama ini mitos yang terjadi adalah banyak yang mengira kalau indikator-indikator bawaan dari MT4 jauh lebih mumpuni daripada customs indicators. Padahal indikator-indikator tersebut menjadi bawaan MT4 atau software trading lain dikarenakan dianggap sebagai indikator “classic” (atau dengan kata lain, indikator yang sudah tua karena sejak lama sudah dikenal dalam dunia trading). Pengujian ini akhirnya membuktikan bahwa tidak semua indikator “classic” mampu mencerminkan pergerakan harga yang sesungguhnya sehingga kalau digunakan untuk melakukan trading akhirnya sama sekali tidak membantu dalam upaya memperoleh profit, malah bisa-bisa mengalami rugi karena salah arah akibat menggunakan indikator yang salah.

      Selain itu menurut si Penguji, tujuan dari uji coba ini adalah: “Why i do it ? Simple, its free, and i want to help you out guys who are still novices and have doubts about indicators.Also i dont spoil anything, i have way better indicators than the classical ones, but those who only have classical MT4 indicators, this is a great performance analysis of them”

      • irfansyah says:

        berarti hasil ini lebih diperuntukkan untuk komposisi pembuatan EA dong Pak, ntah jika dipake manual dan diberikan sentuhan manusia dalam melihat candlestick, yg responnya bisa lebih cepat atau lebih lambat dari candlestick dalam penentuan entry & exit

      • Benar Pak Irfansyah, yang diuji disini hanya satu per satu indikator. Padahal dalam melakukan trading diperlukan sebuah sistem dimana terdiri dari candlestick, SR, trendline, serta indikator pendukung lainnya.

      • irfansyah says:

        (koreksi) respon manusia yg bisa lebih cepat atau lebih lambat dari INDIKATOR dalam membaca candlestick untuk penentuan entry exit.

        Namun setidaknya hasil ini menunjukkan formula/rumus indikator mana yg baik untuk digunakan, terima kasih Pak

      • suryadharma says:

        Menurut saya juga demikian, response manusia dalam memilah dan memunculkan sebuah perspektif dari sebuah bentuk chart atau candlestick dalam penentuan keputusan lebih cepat di bandingkan dengan indikator apapun, karena indikator membutuhkan sejumlah bar/candle dalam membentuk sebuah pola. Sehingga terkadang muncul istilah repaint karena sebelumnya di bilang beli, akhirnya sell. Atau terkadang memang benar buy, tetapi indikator telat bilang buy, sehingga di bilang lagging.

        Sedikit OOT, gambar di bawah misalnya. Kalau dari petunjuk para suhu/master master PA, trend bakal naik poll terbang (katanya loh,bukan saya yg bilang) hanya dengan petunjuk seperti itu sudah terlihat jelas (tetep katanya, karna kita tidak tahu harga akan bergerak kemana). Sedangkan dengan menggunakan indikator macam apapun masih di perlukan analisa mengenai pergrakan harga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

insert image dalam comment (JPEG only)